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認股證數據 - 認股證平均引伸波幅及歷史波幅

權證(可分為認購證及認沽證)的引伸波幅是影響權證價格的其中一項因素。 例如,假設其他因素維持不變,當權證的引伸波幅下降時,權證價格理論上亦會下降,反之亦然。
權證的引伸波幅是發行人的定價公式中不可直接觀察的主要參數。然而,發行人可按以下基準估計權證的引伸波幅:
(a) 掛鈎資產的歷史波幅;
(b) 根據市場數據計算的上市及場外交易期權的引伸波幅;及
(c) 發行人的市場預期及發行有關權證費用。

為方便投資者,以下提供了主要相關資產的引伸波幅及歷史波幅作參考。

相關
資產
5天
歷史波幅
(百分點)
30天
歷史波幅
(百分點)
認股證平均
引伸波幅(%)
購/ 沽 3個月期或
以下股證
平均引伸波幅
(百分點)
上周變幅比對 3個月期或
以上股證
平均引伸波幅
(百分點)
上周變幅比對
騰訊 23.471 25.500 38.454 56.676   27.75 33.009   0.04
30.648 57.712   10.09 32.195   7.82
恆指 11.706 14.576 37.488 52.753   127.81 19.371   0.33
23.480 42.444   20.17 21.476   0.31
平安 12.831 23.579 27.998 35.399   23.57 27.575   3.15
34.195 68.248   13.87 29.798   4.27
港交 20.284 26.634 39.975 64.359   15.14 35.529   0.18
26.212 78.437   21.56 28.593   7.80
友邦 17.048 21.078 39.510 47.866   52.70 30.560   1.45
28.580 63.371   4.35 29.268   1.98
中壽 21.259 40.568 41.106 57.775   13.12 37.395   1.70
32.888 42.425   5.36 33.380   2.94
建行 10.037 17.922 31.015 44.631   50.58 27.360   0.01
23.382 37.426   7.15 22.171   7.57
中移 33.948 23.749 23.791 23.609   9.53 24.037   1.24
22.795 40.380   2.70 23.822   6.29
南中 19.659 30.563 30.776 35.383   28.46 29.130   1.39
29.298 38.179   5.44 29.211   1.89
小米 47.572 46.069 56.379 74.535   0.27 54.338   0.91
54.754 55.417   16.70 55.007   6.57
最後更新時間: 2019-03-25