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輪證需求動向專頁

牛熊證的需求變化很快,不過其實是有跡可尋的。透過觀察各個收回區域的街貨量分佈及變化,便可得知牛熊證資金流動的模式,了解牛熊證的需求、牛熊比例及分佈等。高盛「股份牛熊證需求及街貨分佈圖」可更貼市地掌握個股牛熊的倉位部署。圖中的街貨統計數據顯示過去五日分佈於各個收回區域的街貨量變化及重貨區域,一目了然。

  • 每日變化 (以股數顯示) 牛證 : 減少121,400股; 熊證 : 新增32,540股
  • 街貨比例 (以股數顯示) 牛證 : 6,688,470股; 熊證 : 1,104,460股
  • 86%
  • 14%
股份
過往記錄
相對對沖股數(千股)
每日變化 持倉總數 09-21
(一)
09-18
(五)
09-17
(四)
$590-$594.5
30
-3 -1 -6
$585-$589.5
4
-1 -1 -1
$580-$584.5
25
-1 -1 -18
$575-$579.5
10
-7 -2 -7
$570-$574.5
209
-5 -47 69
$565-$569.5
131
-13 -19 24
$560-$564.5
111
-4 -24 -22
$555-$559.5
31
6 3 -3
$550-$554.5
144
3 24 -68
$545-$549.5
60
-10 3 -18
$540-$544.5
237
43 50 64
$535-$539.5
71
28 38 4
$530-$534.5
14
14 0 0
0700收回價 上日收市價 : 516.50
$510-$514.5
69
40 -3 8
$505-$509.5
144
63 -42 11
$500-$504.5
222
-3 -32 43
$495-$499.8
1,726
-57 66 47
$490-$494.8
471
34 23 34
$485-$489.8
379
110 13 2
$480-$484.8
232
32 -14 0
$475-$479.8
207
2 5 -7
$470-$474.8
496
8 18 -6
$465-$469.8
146
-3 -13 -2
$460-$464.8
220
3 13 0
$455-$459.8
21
-53 20 15
$450-$454.8
150
1 1 1
更新日期: 2020-09-21 21:37
收回價 街貨量(百萬份) 相對對沖股數(千股) 高盛之選
$590 - $594.5 12.78 30.44 55526
$585 - $589.5 0.68 3.67
$580 - $584.5 5.48 24.80 57243
$575 - $579.5 3.07 10.14
$570 - $574.5 33.58 209.42 52645
$565 - $569.5 59.45 130.74 69133
$560 - $564.5 26.43 111.09
$555 - $559.5 6.20 31.18 60717
$550 - $554.5 42.18 144.28 58649
$545 - $549.5 9.64 60.16
$540 - $544.5 58.47 237.18 56404
$535 - $539.5 7.08 70.78
$530 - $534.5 1.45 14.50 51328
上日收市價 : 516.50
$510 - $514.5 28.23 68.86 69860
$505 - $509.5 24.37 144.02 67760
$500 - $504.5 84.24 222.24 61025
$495 - $499.8 202.44 1,726.03 69013
$490 - $494.8 105.06 470.76 52624
$485 - $489.8 84.46 379.47 52663
$480 - $484.8 51.50 231.64 69028
$475 - $479.8 51.37 207.16 53423
$470 - $474.8 144.74 496.35 52625
$465 - $469.8 18.89 146.42 53032
$460 - $464.8 56.51 220.12 64156
$455 - $459.8 2.46 21.43 62524
$450 - $454.8 22.14 150.01 66223
更新日期: 2020-09-21 21:37

牛熊證資金經常按市況變化而流向不同收回區域的產品,如大市於短時間內出現單邊升市或跌市時,資金轉倉尤其明顯。「牛熊證資金需求」工具清楚顯示資金於不同收回價區域的轉移,讓投資者可更貼市地掌握牛熊資金的倉位部署。

投資者可從兩方面觀察牛熊資金變化:

(一) 縱向觀察:如於某一交易日內不同收回區域之牛證或熊證出現相反方向的期指張數變化,即表示資金進行轉倉活動。例如較遠收回區域牛證期指張數減少而較近收回區域牛證期指張數增加,則顯示資金沽「遠牛」、買「近牛」。這轉倉活動通常於大市上升時,看好資金為鎖定持倉利潤並尋求更佳槓桿所作之策略。

(二) 橫向觀察:如於同一收回區域之牛證或熊證連日錄得期指張數上升,即表示該收回區域產品之需求較高,反之亦然